中银上清所0-5年农刊行债券指数: 中银上海算帐所0-5年农刊行债券指数证券投资基金2025年第2季度证明
- 发布日期：2025-07-16 12:04 点击次数：153 中银上海算帐所 0-5 年农刊行债券指数证券投资基金 2025 年第 2 季度证明 中银上海算帐所 0-5 年农刊行债券指数证券投资基金 基金惩办东谈主：中银基金惩办有限公司 基金托管东谈主：北 京 银 行股份有限公司 证明送出日历：二〇二五年七月十四日 中银上海算帐所 0-5 年农刊行债券指数证券投资基金 2025 年第 2 季度证明 §1 攻击教导 基金惩办东谈主的董事会及董事保证本证明所载贵府不存在诞妄记录、误导性述说或要紧遗 漏，并对其本色的真正性、准确性和齐全性承担个别及连带背负。 基金托管东谈主北 京 银 行股份有限公司证据本基金合同章程，于 2025 年 7 月 11 日复核了本 证明中的财务策画、净值发扬和投资组合证明等本色，保证复核本色不存在诞妄记录、误导 性述说或者要紧遗漏。 基金惩办东谈主欢喜以厚实信用、神勇守法的原则惩办和诈欺基金钞票，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往事迹并不代表其将来发扬。投资有风险，投资者在作出投资决议前应仔细阅 读本基金的招募阐述书。 本证明中财务贵府未经审计。 本证明期自 2025 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金家具大致 基金简称 中银上清所 0-5 年农刊行债券指数 基金主代码 013653 往复代码 013653 基金运作款式 协议型灵通式 基金合同成效日 2021 年 11 月 26 日 证明期末基金份额总数 8，340，967，022.64 份 投资方向 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项用度之前得回与标 的指数同样的总求教，追求追踪偏离度及追踪弱点的最小 化，力求日均追踪偏离度的都备值不跳动 0.2%，年化追踪误 差不跳动 2%。 投资策略 本基金为指数基金，主要选择抽样复制和动态最优化的方 法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选 成份券，或取舍非成份券算作替代，构造与标的指数风险收 益特征同样的钞票组合，以收场对标的指数的灵验追踪。 在泛泛市集情况下，本基金力求将年化追踪弱点适度在 2% 以内。如因指数编制司法调养或其他要素导致追踪弱点跳动 上述鸿沟，基金惩办东谈主应选择合理措施幸免追踪弱点进一步 扩大。 构建投资组合的过程主要分为三步：分袂债券层级、筛选目 标组合成份券和动态调养。 基金惩办东谈主将每月评估投资组合举座以及各层级债券与标 的指数的偏离情况，如期对投资组合进行调养，以确保组合 总体特征与标的指数同样，并缓慢追踪弱点。当发生较大的 中银上海算帐所 0-5 年农刊行债券指数证券投资基金 2025 年第 2 季度证明 申购赎回、组合中债券派息、债券到期以及市集波动剧烈等 情况，导致投资组合与标的指数出现偏离，本基金将详细考 虑市集流动性、往复成本、偏离进度等要素，对投资组合进 行不如期的动态调养以缓慢追踪弱点。 事迹比拟基准 本基金的标的指数为上海算帐所 0-5 年农发债指数。 本基金的事迹比拟基准为上海算帐所 0-5 年农发债指数收益 率*95%+银行活期进款利率（税后）*5% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币市集 基金，低于搀杂型基金和股票型基金。本基金为指数型基金， 具有与标的指数同样的风险收益特征。 基金惩办东谈主 中银基金惩办有限公司 基金托管东谈主 北 京 银 行股份有限公司 §3 主要财务策画和基金净值发扬 单元：东谈主民币元 证明期 主要财务策画 (2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日) 注：1、本期已收场收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除讨论用度后的余额，本期利润为本期已收场收益加上本期公允价值变动收益。 要低于所列数字。 事迹比拟 净值增长 事迹比拟 净值增长 基准收益 阶段 率步调差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率步调差 ② 率③ ④ 昔时三个月 0.92% 0.07% 0.68% 0.03% 0.24% 0.04% 昔时六个月 0.30% 0.08% 0.46% 0.03% -0.16% 0.05% 昔时一年 3.54% 0.09% 2.39% 0.04% 1.15% 0.05% 昔时三年 10.64% 0.07% 8.89% 0.04% 1.75% 0.03% 自基金合同生 效日起 中银上海算帐所 0-5 年农刊行债券指数证券投资基金 2025 年第 2 季度证明 比拟 中银上海算帐所 0-5 年农刊行债券指数证券投资基金 累计净值增长率与事迹比拟基准收益率历史走势对比图 (2021 年 11 月 26 日至 2025 年 6 月 30 日) 注：按基金合同章程，本基金自基金合同成效起6个月内为建仓期，甩手建仓扫尾时各项资 产设置比例均相宜基金合同商定。 §4 惩办东谈主证明 任本基金的基金司理期限 姓名 职务 证券从业年限 阐述 任职日历 离任日历 工商惩办硕士。曾任德勤华 永司帐师事务所高等审计、 汇添富基金营运司理、吉祥 基金基金司理。2019 年加入 中银基金惩办有限公司。 李宪 基金司理 2021-11-26 - 13 2021 年 1 月至 2023 年 4 月 任中银丰进基金基金经 理，2021 年 1 月于今任中银 中债 1-3 年期农刊行债券指 数基金基金司理，2021 年 1 月至 2024 年 4 月任中银中 中银上海算帐所 0-5 年农刊行债券指数证券投资基金 2025 年第 2 季度证明 债 1-5 年期国开行债券指数 基金基金司理，2021 年 11 月于今任中银上清所 0-5 年 农刊行债券指数基金基金 司理，2022 年 5 月至 2023 年 6 月任中银沃享基金基金 司理，2022 年 5 月于今任中 银泰享基金基金司理，2022 年 6 月至 2023 年 8 月任中 银誉享基金基金司理，2022 年 11 月至 2024 年 4 月任中 银乐享基金基金司理，2022 年 12 月至 2025 年 2 月任中 银淳享基金基金司理，2025 年 1 月于今任中银臻享基金 基金司理，2025 年 7 月于今 任中银沃享基金基金司理。 具备基金从业经验。 注：1、首任基金司理的“任职日历”为基金合同成效日，非首任基金司理的“任职日历”为根 据公司决定详情的聘请日历，基金司理的“离任日历”均为证据公司决定详情的解聘日历；2、 证券从业年限的计较步调及含义顺服《证券业从业东谈主员经验惩办宗旨》的讨论章程。 本证明期内，银河配资本基金惩办东谈主严格服从《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、中国证监会 的讨论司法和其他讨论法律律例的章程，严格遵命本基金基金合同，本着厚实信用、神勇尽 责的原则惩办和诈欺基金钞票，在严格适度风险的基础上，为基金份额持有东谈主谋求最大利益。 本证明期内，本基金运作正当合规，无挫伤基金份额持有东谈主利益的行为。 证据中国证监会颁布的《证券投资基金惩办公司自制往复轨制指挥主见》，公司制定了 《中银基金惩办有限公司自制往复惩办宗旨》，修复了《新股询价申购和参与公开增发惩办 宗旨》、 《债券询价申购惩办宗旨》、 《汇注往复惩办宗旨》等自制往复讨论轨制体系，通过制 度确保不同投资组合在投资惩办行为中得到自制对待，严格阻难不同投资组合之间进行利益 运输。公司修复了投资决议委员会指点下的投资决议及授权轨制，以科学法度的投资决议体 系，选择汇注往复惩办加强往复推论法子的里面适度，通过使命轨制、经由和工夫技能保证 自制往复原则的收场；通过修复层级完备的公司证券池及组互助风库，利好优配完善各种具体钞票管 中银上海算帐所 0-5 年农刊行债券指数证券投资基金 2025 年第 2 季度证明 理业务组织结构，法度各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对孤苦性的同期， 确保其在得回投资信息、投资提倡和实施投资决议方面享有自制的契机；通过对颠倒往复行 为的及时监控、分析评估、监察稽核和信息露馅确保自制往复过程和成果的灵验监督。 本证明期内，本公司严格服从法律律例对于自制往复的讨论章程，确保本公司惩办的不 同投资组合在授权、盘问分析、投资决议、往复推论、事迹评估等投资惩办行为和法子得到 自制对待。各投资组合均严格按照法律、律例和公司轨制推论投资往复，本证明期内公司整 体自制往复轨制推论情况邃密，未发现存不服自制往复的讨论情况。 本证明期内，本基金未发现颠倒往复行为。 本证明期内，基金惩办东谈主未发生系数投资组合参与的往复所公开竞价同日反向往复成交 较少的单边往复量跳动该证券当日成交量的 5%的情况。 海外经济方面，二季度主要发达经济体升级世界鸿沟的交易破损，加重了外部环境的不 详情味，世界经济复苏濒临压力。好意思国 6 月制造业 PMI 读数为 49%，与 3 月读数持平，5 月 CPI 同比增速 2.4%与 3 月持平，5 月平静率较 3 月持平在 4.2%，好意思联储二季度未调养政 策利率。 国内经济方面，举座仍保持邃密态势，耗尽数据有结构性亮点，投资增速有所回落，抢 出口动能有所放缓。价钱方面，CPI 与 PPI 在低位盘桓。具体来看，中采制造业 PMI 贯穿三 个月看护在隆替线以下，6 月值较 3 月值下落 0.8 个百分点至 49.7%。投资中基建、制造业 投资保持较高增速，房地产投资延续负增长。 二季度债券市集飞腾，收益率弧线下行，其中 10 年期国债收益率从 1.81%下行 16.6bps 至 1.65%，10 年期金融债（国开）收益率从 1.84%下行 15.1bps 至 1.69%。货币市集方面， 二季度流动性平衡偏松。银行间 1 天回购加权平均利率均值在 1.58%傍边，较上季度均值下 行 38.3bps，银行间 7 天回购利率均值在 1.69%傍边，较上季度均值下行 41.7bps。 中银上海算帐所 0-5 年农刊行债券指数证券投资基金 2025 年第 2 季度证明 复至合理利差水平。跟着 4 月份交易摩擦、世界热门地区地缘破损加重，资金风险偏好大幅 波动，债券市集驱动举座走强。二季度债券市集举座飞腾，发扬上有一定分化。历久期、超 历久期利率债收益率下行幅度较大，截止季末，收益率接近前期低点。此外，信用利差大幅 压缩。而中等期限、短期限利率债仍距离前低有一定空间。 在此过程中，基金在一季度末和二季度慢慢增多中等期限利率债设置，深爱中短端套息 策略价值。后续基金将对峙在中短久期策略框架下，容身主理基本面订价的市集契机，详细 对收益率弧线形态和走势的分析，不时优化组合持仓期限结构。 证明期内，本基金份额净值增长率为 0.92%，同期事迹比拟基准收益率为 0.68%。 本基金在证明期内未出现贯穿二十个使命日基金份额持有东谈主数目动怒二百东谈主或者基金 钞票净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合证明 占基金总钞票的比例 序号 名堂 金额(元) (%) 其中：股票 - - 其中：债券 8，467，029，786.41 99.96 钞票解救证券 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融钞票 注：本基金本证明期末未持有港股通投资股票，本基金本证明期末未参与转融通证券出借业 务。 中银上海算帐所 0-5 年农刊行债券指数证券投资基金 2025 年第 2 季度证明 本基金本证明期末未持有股票。 本基金本证明期末未持有港股通投资股票。 本基金本证明期末未持有股票。 占基金钞票净值 序号 债券品种 公允价值(元) 比例(％) 其中：战略性金融债 8，467，029，786.41 99.97 占基金钞票 序号 债券代码 债券称呼 数目(张) 公允价值(元) 净值比例 (％) 本基金本证明期末未持有钞票解救证券。 本基金本证明期末未持有贵金属。 本基金本证明期末未持有权证。 中银上海算帐所 0-5 年农刊行债券指数证券投资基金 2025 年第 2 季度证明 本基金本证明期内未参与股指期货投资。 本基金投资鸿沟未包括股指期货，无讨论投资战略。 本基金投资鸿沟未包括国债期货，无讨论投资战略。 本基金本证明期内未参与国债期货投资。 本基金证明期内未参与国债期货投资，无讨论投资评价。 编制日前一年内受到公开辩驳、处罚的情况。 序号 称呼 金额(元) 本基金本证明期末未持有处于转股期的可调遣债券。 本基金本证明期末未持有股票。 由于计较中四舍五入的原因，本证明分项之和与系数项之间可能存在尾差。 中银上海算帐所 0-5 年农刊行债券指数证券投资基金 2025 年第 2 季度证明 §6 灵通式基金份额变动 单元：份 本证明期期初基金份额总数 5，357，711，547.41 本证明期基金总申购份额 4，207，813，431.84 减：本证明期基金总赎回份额 1，224，557，956.61 本证明期基金拆分变动份额 - 本证明期期末基金份额总数 8，340，967，022.64 §7 基金惩办东谈主诈欺固有资金投成本基金情况 本证明期内基金惩办东谈主未持有本基金份额。 本证明期内，基金惩办东谈主未诈欺固有资金申购、赎回或买卖本基金。 §8 影响投资者决议的其他攻击信息 证明期内持有基金份额变化情况 证明期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比 期初份 申购份 类别 序号 例达到或者跳动 赎回份额 持有份额 份额占比 额 额 机构 1 5，038. 0.00 0.00 11.9863% 家具私有风险 本基金由于存在上述单一投资者持有基金份额比例达到或跳动20%的情况，存在以下私有风险：（1） 持有基金份额比例达到或跳动20%的投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险；（2）持有基金 份额比例达到或跳动20%的投资者大额赎回导致的流动性风险；（3）持有基金份额比例达到或跳动 赎回导致的基金钞票净值不时低于5000万元的风险。 中银上海算帐所 0-5 年农刊行债券指数证券投资基金 2025 年第 2 季度证明 以上备查文献存放在基金惩办东谈主、基金托管东谈主方位地，供公众查阅。 投资东谈主在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文献复制件或复印件。 中银基金惩办有限公司 二〇二五年七月十四日
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