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安信量化精选沪深300指数增强A,安信量化精选沪深300指数增强C: 安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金2025年第2季度讲演
- 发布日期：2025-07-16 11:54 点击次数：155 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投 资基金 基金科罚东说念主：安信基金科罚有限株连公司 基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司 讲演送出日历：2025 年 7 月 14 日 安信量化沪深 300 增强 2025 年第 2 季度讲演 §1 遑急教导 基金科罚东说念主的董事会及董事保证本讲演所载贵府不存在放肆纪录、误导性述说或要紧遗漏， 并对其内容的委果性、准确性和好意思满性承担个别及连带株连。 基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司字据本基金合同公法，于 2025 年 7 月 11 日复核了本 讲演中的财务贪图、净值弘扬和投资组合讲演等内容，保证复核内容不存在放肆纪录、误导性陈 述或者要紧遗漏。 基金科罚东说念主高兴以锻真金不怕火信用、勤劳尽职的原则科罚和欺诈基金钞票，但不保证基金一定盈利。 基金的过往功绩并不代表其将来弘扬。投资有风险，投资者在作出投资有蓄意前应仔细阅读本 基金的招募阐扬书。 本讲演中财务贵府未经审计。 本讲演期自 2025 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产物或者 基金简称 安信量化沪深 300 增强 基金主代码 003957 基金运作模式 左券型洞开式 基金合同告成日 2019 年 5 月 7 日 讲演期末基金份额总数 708，728，911.35 份 投资场合 本基金为股票指数增强型基金，在极力有用追踪标的指数，遏抑本 基金的净值增长率与功绩比拟基准之间的日均追踪偏离度的全齐 值不向上 0.5%，年追踪弊端不向上 7.75%的基础上，筹斟酌化门径， 力求完结基金钞票的恒久升值。 投资策略 本基金为增强型指数基金，在接纳指数化被迫投资以追求有用追踪 标的指数的基础上，通过数目化模子进行投资组合优化，力求在控 制追踪弊端的基础上获得高出标的指数的投资收益。本基金将参考 标的指数身分股在指数中的权重比例构建投资组合，并通过事前设 置场合追踪弊端、事中监控、过后调治等技能，严格将追踪弊端控 制在公法范围内，遏抑与标的指数主动偏离的风险。 功绩比拟基准 沪深 300 指数收益率*90%+营业银行活期入款利率（税后）*10% 风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型基金，其预期风险与预期收益高于混 合型基金、债券型基金与货币商场基金。 字据《证券期货投资者顺应性科罚办法》过火配套公法，基金科罚 东说念主及本基金其他销售机构将依期或不依期对本基金产物风险等第 进行从头评定，因而本基金的产物风险等第具体隔断应以各销售机 构提供的最新评级隔断为准。 基金科罚东说念主 安信基金科罚有限株连公司 基金托管东说念主 中国工商银行股份有限公司 第 1 页 安信量化沪深 300 增强 2025 年第 2 季度讲演 下属分级基金的基金简称 安信量化沪深 300 增强 A 安信量化沪深 300 增强 C 下属分级基金的来去代码 003957 003958 讲演期末下属分级基金的 份额总数 §3 主要财务贪图和基金净值弘扬 单元：东说念主民币元 讲演期（2025 年 4 月 1 日 - 2025 年 6 月 30 日） 主要财务贪图 安信量化沪深 300 增强 A 安信量化沪深 300 增强 C 注：1、所述基金功绩贪图不包括握有东说念主认购或来去基金的各项用度，计入用度后本色收益水平要 低于所列数字。 除关系用度和信用减值赔本后的余额，本期利润为本期已完结收益加上本期公允价值变动收益。 安信量化沪深 300 增强 A 功绩比拟基准 净值增长率标 功绩比拟基准 阶段 净值增长率① 收益率圭臬差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 曩昔三个月 5.91% 1.23% 1.17% 0.99% 4.74% 0.24% 曩昔六个月 8.40% 1.13% 0.10% 0.92% 8.30% 0.21% 曩昔一年 27.30% 1.32% 12.53% 1.25% 14.77% 0.07% 曩昔三年 3.62% 1.05% -10.64% 0.99% 14.26% 0.06% 曩昔五年 26.07% 1.13% -4.04% 1.06% 30.11% 0.07% 自基金转型 起于今 第 2 页 安信量化沪深 300 增强 2025 年第 2 季度讲演 安信量化沪深 300 增强 C 功绩比拟基准 净值增长率标 功绩比拟基准 阶段 净值增长率① 收益率圭臬差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 曩昔三个月 5.85% 1.23% 1.17% 0.99% 4.68% 0.24% 曩昔六个月 8.29% 1.13% 0.10% 0.92% 8.19% 0.21% 曩昔一年 27.05% 1.32% 12.53% 1.25% 14.52% 0.07% 曩昔三年 3.00% 1.05% -10.64% 0.99% 13.64% 0.06% 曩昔五年 24.82% 1.13% -4.04% 1.06% 28.86% 0.07% 自基金转型 起于今 率变动的比拟 第 3 页 安信量化沪深 300 增强 2025 年第 2 季度讲演 注：1、本基金 2019 年 5 月 7 日由安信新开头生动设置搀杂型证券投资基金转型而成，本基金基 金合同告成日为 2019 年 5 月 7 日。 合适基金合同的商定。建仓期收尾时，本基金的投资组合比例合适基金合同的商定。 §4 科罚东说念主讲演 任本基金的基金司理期限 证券从业 姓名 职务 阐扬 任职日历 离任日历 年限 施荣盛先生，经济学博士。历任东方证券 钞票科罚有限公司量化投资部研究员，安 信基金科罚有限株连公司量化投资部研 本基金的 究助理、基金司理助理、投资司理、基金 基金经 司理，现任安信基金科罚有限株连公司量 施荣盛 理，量化 - 12 年 化投资部总司理助理。现任安信量化精选 日 投资部总 沪深 300 指数增强型证券投资基金、安信 司理助理 持重阿尔法依期洞开搀杂型发起式证券 投资基金、安信中证 A500 指数增强型证 券投资基金、安信上证科创板概括指数增 强型发起式证券投资基金的基金司理。 注：1、此处的“任职日历”、“离任日历”字据公司决定的公告（告成）日历填写。 员范围的关系公法。 第 4 页 安信量化沪深 300 增强 2025 年第 2 季度讲演 本基金基金司理未兼任私募钞票科罚估计投资司理。 本讲演期内，本基金科罚东说念主严格遵命《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投 资基金销售机构监督科罚办法》、《公开召募证券投资基金运作科罚办法》、《公开召募证券投资基 金信息涌现科罚办法》等法律法则、监管部门的关系公法及基金合同的商定，依照锻真金不怕火信用、勤 勉尽职、安全高效的原则科罚和欺诈基金钞票，在厚爱遏抑投资风险的基础上，为基金份额握有 东说念主谋求最大利益，莫得损伤基金份额握有东说念主利益的行动。 本讲演期内，本基金科罚东说念主严格试验《证券投资基金科罚公司公说念来去轨制指点认识》和公 司制定的公说念来去关系轨制，公说念对待旗下科罚的通盘基金和投资组合。 讲演期内未发现存可能导致不公说念来去和利益输送的特殊来去行动。本讲演期内，本公司所 有投资组合参与的来去所公开竞价同日反向来去不存在成交较少的单边来去量向上该证券当日成 交量的 5%的情形。 从量化投资的作风因子层面看，2025 年二季度，动量、贝塔、市值、流动性等因子弘扬较好， 盈利、成长等因子弘扬欠安。从行业层面看，银行、国防军工、农林牧渔、非银金融等行业弘扬 较好，理财投资钢铁、机械树立、家用电器、社会做事、房地产等行业弘扬欠安。 场自如性组成了权臣挑战，同期，不同国度实施的货币战略各异亦加多了全球金融商场的复杂性。 在此配景下，我国经济在战略有劲的扶持下，极端是在科技、新耗尽和高端制造业鸿沟，展现出 一些令东说念主高潮的增长亮点。总体而言，二季度投资机遇与挑战并存，科技自主化、耗尽升级和高 股息策略也成为二季度主要的投资机遇。但同期，外部的不细目性、企业盈利的徐徐收复以及某 些行业的高估值风险也组成了挑战。这一时期的商场弘扬再次突显了“战略+产业”共振策略的重 要性。从永远来看，深耕中枢鸿疏浚常比短期投契更能抵抗商场的波动。此外，商场作风的快速 变化也条款咱们保握高度的生动性，在不同业业之间寻找结构性的投资机遇。 第 5 页 安信量化沪深 300 增强 2025 年第 2 季度讲演 本基金看成指数增强型基金，坚握宽基选股，淡化择时，以数目化分析为基础，多维度选股， 行业散布，袒护 A 股多板块优质股票。本基金主要接纳以“大数据+AI 算法”为基础的量化投资 门径，基于对股票商场和上市公司关悉数据进行深度挖掘，通过有蓄意树、神经网罗等机器学习和 深度学习模子展望个股收益率，再接纳组合优化和风险科罚模子遏抑本基金和基准的追踪弊端和 最大回撤。力求在遏抑追踪弊端的基础上，获得高出基准的收益。 限制本讲演期末安信量化沪深 300 增强 A 基金份额净值为 1.7249 元，本讲演期基金份额净值 增长率为 5.91%；安信量化沪深 300 增强 C 基金份额净值为 1.6900 元，本讲演期基金份额净值增 长率为 5.85%；同期功绩比拟基准收益率为 1.17%。 无。 §5 投资组合讲演 序号 神志 金额（元） 占基金总钞票的比例（%） 其中：股票 1，137，899，069.61 82.67 其中：债券 55，477，323.67 4.03 钞票扶持证券 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金钞票净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 50，852，640.00 4.22 第 6 页 安信量化沪深 300 增强 2025 年第 2 季度讲演 C 制造业 476，947，269.58 39.57 电力、热力、燃气及水坐褥和 D 20，345，231.00 1.69 供应业 E 建筑业 37，891，058.00 3.14 F 批发和零卖业 6，845，100.00 0.57 G 交通输送、仓储和邮政业 25，561，401.00 2.12 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技艺服 I 66，373，708.90 5.51 务业 J 金融业 311，311，290.00 25.83 K 房地产业 2，059，196.00 0.17 L 租借和商务处奇迹 - - M 科学研究和技艺处奇迹 22，256，504.00 1.85 N 水利、环境和民众程序科罚业 - - O 住户做事、修理和其他处奇迹 - - P 教授 - - Q 卫生和社会责任 8，875，776.00 0.74 R 文化、体育和文娱业 - - S 概括 - - 共计 1，029，319，174.48 85.41 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金钞票净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 93，958，681.63 7.80 电力、热力、燃气及水坐褥和 D 供应业 6，966，111.00 0.58 E 建筑业 - - F 批发和零卖业 531，275.00 0.04 G 交通输送、仓储和邮政业 2，324，934.00 0.19 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技艺服 I 务业 4，782，067.00 0.40 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租借和商务处奇迹 - - M 科学研究和技艺处奇迹 16，826.50 0.00 N 水利、环境和民众程序科罚业 - - O 住户做事、修理和其他处奇迹 - - P 教授 - - Q 卫生和社会责任 - - R 文化、体育和文娱业 - - S 概括 - - 第 7 页 安信量化沪深 300 增强 2025 年第 2 季度讲演 共计 108，579，895.13 9.01 本基金本讲演期末未握有港股通股票。 资明细 序号 股票代码 股票称号 数目（股） 公允价值（元） 占基金钞票净值比例（%） 资明细 序号 股票代码 股票称号 数目（股） 公允价值（元） 占基金钞票净值比例（%） 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金钞票净值比例（%） 其中：战略性金融债 - - 第 8 页 安信量化沪深 300 增强 2025 年第 2 季度讲演 序号 债券代码 债券称号 数目（张） 公允价值（元） 占基金钞票净值比例（%） 明细 本基金本讲演期末未握有钞票扶持证券。 本基金本讲演期末未握有贵金属。 本基金本讲演期末未握有权证。 公允价值变动 代码 称号 握仓量（买/卖） 合约市值(元) 风险阐扬 （元） - - - - - - 公允价值变动总数共计（元） - 股指期货投成本期收益（元） 168，848.53 股指期货投成本期公允价值变动（元） - 本基金字据风险科罚的原则，以套期保值为宗旨，通过多头或空头套期保值等策略进行股指 期货投资，以遏抑并调治投资组合风险、普及投资的资金效果，裁减追踪弊端，从而更好地完结 本基金的投资场合。 本基金字据风险科罚的原则，以套期保值为宗旨进行国债期货投资，将构建量化分析体系， 对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有用性等贪图进行追踪监 第 9 页 安信量化沪深 300 增强 2025 年第 2 季度讲演 控，在最大礼貌保证基金钞票安全的基础上科罚利率波动风险，完结基金钞票保值升值。 本基金本讲演期末未握有国债期货合约。 本基金本讲演期未握有国债期货合约。 在讲演编制日前一年内受到公开贬抑、处罚的情形 讲演期内本基金投资的前十名证券除兴业银行（代码：601166 SH） 、招商银行（代码：600036 SH）、农业银行（代码：601288 SH）、国泰海通（代码：601211 SH）外其他证券的刊行主体未有 被监管部门立案走访，不存在讲演编制日前一年内受到公开贬抑、处罚的情形。 罚金。 税务局第十八税务所责令改正。 税务局第十八税务所责令改正。 入款或资金被中国东说念主民银行造就、罚金、充公行恶所得。 系统有限株连公司条款提交书面高兴。 评。 以上证券的投资已试验里面严格的投资有蓄意历程，合适法律法则和公司轨制的公法。 第 10 页 安信量化沪深 300 增强 2025 年第 2 季度讲演 本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同公法的备选股票库，本基金科罚东说念主从轨制和历程 上条款股票必须先入库再买入。 序号 称号 金额（元） 本基金本讲演期末未握有处于转股期的可调节债券。 本基金本讲演期末指数投资前十名股票中不存在运动受限情况。 本基金本讲演期末积极投资前五名股票中不存在运动受限情况。 由于四舍五入原因，分项之和与共计可能有尾差。 §6 洞开式基金份额变动 单元：份 神志 安信量化沪深 300 增强 A 安信量化沪深 300 增强 C 讲演期期初基金份额总数 129，788，983.68 136，318，413.03 讲演期时期基金总申购份额 99，589，907.79 451，381，363.89 减:讲演期时期基金总赎回份额 15，978，186.08 92，371，570.96 讲演期时期基金拆分变动份额（份额减 - - 少以“-”填列） 讲演期期末基金份额总数 213，400，705.39 495，328，205.96 第 11 页 安信量化沪深 300 增强 2025 年第 2 季度讲演 §7 基金科罚东说念主欺诈固有资金投成本基金情况 本讲演期内本基金科罚东说念主未握有本基金。 本讲演期内，本基金科罚东说念主未欺诈固有资金投成本基金。 §8 影响投资者有蓄意的其他遑急信息 无。 无。 本基金科罚东说念主和基金托管东说念主的住所。 上述文献可在安信基金科罚有限株连公司互联网站上查阅，或者在营业时期内到安信基金管 理有限株连公司查阅。 投资者对本讲演书如有疑问，可辩论本基金科罚东说念主安信基金科罚有限株连公司。 客户做事电话：4008-088-088 网址：http://www.essencefund.com 第 12 页 安信量化沪深 300 增强 2025 年第 2 季度讲演 安信基金科罚有限株连公司 第 13 页
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